Report à J 1/J 2

 

 

Report à J 1/J 2

Ajouts ou retraits de points de swap à J 1/J 2

Le report d'une position à une nouvelle Date de valeur suppose un ajustement du prix d'ouverture (à la hausse ou à la baisse). Les ajouts (crédits) ou retraits (débits) de points de swap correspondent à la somme des intérêts de « points de swap » sur tout bénéfice ou perte non réalisé.

Points de swap

Les points de swap utilisés s'appuient sur le swap à J 1/J 2 d'une banque de premier rang avec une marge de +/- 0,45% par rapport aux taux d'intérêt overnight quotidiens du marché, plus la composante intérêt décrite au paragraphe « Intérêts sur les bénéfices ou pertes non réalisés » ci-après.

Les points de swap cumulés et la composante intérêts sont ajoutés à ou déduits du prix d'ouverture précédent de la position.

Dans un souci de transparence à l'égard de ses clients, Saxo Bank publie les points de swap utilisés quotidiennement pour le report à J 1/J 2. Se reporter au paragraphe « Points de swap historiques » plus bas.

Intérêts sur les bénéfices ou pertes non réalisés

Des intérêts au crédit ou au débit sont appliqués à tout bénéfice ou toute perte non réalisé sur la position sur devises au comptant reportée à un jour. Ces intérêts seront ajoutés aux points de swap pour calculer l'ajout ou le retrait de points de swap à J 1/J 2.
Le bénéfice ou la perte non réalisé équivaut à la différence entre le taux de transaction d'origine (éventuellement corrigé pour les reports antérieurs à J 1/J 2) et le taux de transaction de la paire de devises à 17h00, heure locale de New York.
Pour les devises soumises à des conditions de marché spéciales, le taux de la paire de devises négociée à 08h15, heure d'Europe centrale CET, s'applique.

Points de swap historiques

Actualisé le 1er juin 2013